|
|
Řízení rizik ve stavebním podniku
Hošková, Tereza ; Kerbr, František (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím původ a definici rizik, klasifikaci rizik, zdroje a řízení rizik a metody snižování rizik. Praktická část je zaměřena na určitou zakázku v konkrétním stavebním podniku. Na tomto projektu je prezentován postup a praktické řešení řízení rizik s návrhy preventivního opatření pro eliminaci rizikových faktorů.
|
|
|
Řízení rizik ve stavebním podniku
Niesnerová, Dita ; Jinek, Josef (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řízením rizik ve stavebním podniku. Teoretická část podává informace o riziku v projektech, rizikologii a procesech spojených s řízením rizik. V praktické části jsou využity poznatky z části předchozí k sestavení seznamu rizik konkrétní stavební zakázky, jejich ohodnocení a následnému návrhu opatření pro eliminaci nebo zmenšení dopadu těchto hrozeb.
|
|
|
Řízení rizik ve stavebním podniku
Juřička, Adam ; Motyčková, Klára (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá riziky v projektech, základním rozdělením a řízením. Praktická část využije získaných teoretických znalostí na stavební zakázce – výstavba prodejny a administrativní budovy pro stavební firmu. Tato část zahrnuje identifikaci rizik, ohodnocení a návrh opatření pro minimalizaci nebo úplnou eliminaci rizik.
|
|
|
Řízení rizik ve stavebním podniku
Juřička, Adam ; Motyčková, Klára (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá riziky v projektech, základním rozdělením a řízením. Praktická část využije získaných teoretických znalostí na stavební zakázce – výstavba prodejny a administrativní budovy pro stavební firmu. Tato část zahrnuje identifikaci rizik, ohodnocení a návrh opatření pro minimalizaci nebo úplnou eliminaci rizik.
|
|
|
Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Kyseľová, Soňa ; Středová, Marcela (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Určenie postačujúcej výšky ekonomického kapitálu a jeho spätná alokácia je pre poist'ovne kl'účová otázka. V diplomovej práci predstavíme dve metódy výpočtu ekonomického kapitálu. Prvý je založený na lineárnej korelácii medzi rizikami a druhý na kopulách. Z mnohých metód jeho následnej alokácie popísaných v literatúre vyberieme tie, ktoré sú najviac používané v praxi a porovnáme výhody a nevýhody ich aplikácie. Posledná kapitola je venovaná numerickej ukážke výpočtu ekonomického kapitálu a jeho spätnej alokácie. 1
|
|
|
Robust methods in portfolio theory
Petrušová, Lucia ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné úlohy. Analytické riešenie problému robustnej optimalizácie portfólia je uvedené pre miery rizika lower partial moments (LPM), value-at-risk (VaR) a conditional value-at-risk (CVaR). Práca popisuje aplikácie worst-case conditional value- at-risk (WCVaR) v oblasti finančného manažmentu, pričom sú detailnejšie skúmané a popísané minimalizačné úlohy za predpokladu zmiešaného rozdelenia, "box" neistoty a "ellipsoidal" neistoty. V závere práce sú prezentované výsledky numerickej štúdie na reálnych dátach z finančného trhu.
|
|
|
The use of coherent risk measures in operational risk modeling
Lebovič, Michal ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Doležel, Pavel (oponent)
Debata o metodách modelování operačních rizik byla otevřena teprve počátkem minulého desetiletí a je dodnes živá a plná otevřených otázek. Pro pokročilé metody měření (AMA) v rámci pravidel Basel II je odhad kapitálové přiměřenosti vůči operačnímu riziku zásadně ovlivněn zvolenou metodou měření rizika, která je použita k výpočtu peněžního vyjádření expozice vůči riziku ze simulovaného statistického rozdělení operačních ztrát. Nejčastěji používanou metodou měření rizika je Value-at-Risk (ohrožená hodnota), přestože je v odborné literatuře považována za překonanou. V této práci popisujeme nejvážnější problémy spjaté s metodou VaR a vysvětlujeme, proč může v kontextu modelování operačních rizik vést k zavádějícím závěrům. Jako vhodnou alternativu, či alespoň doplněk, k ohrožené hodnotě pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti potom navrhujeme třídu metod měření rizika známou pod přízviskem koherentní. Konkrétně vybíráme koherentní metodu zvanou Expected Shortfall a v empirické části našeho výzkumu ukazujeme, že produkuje smysluplné a konzistentní výsledky a že je v daném kontextu velmi užitečným nástrojem. Důležitou rovinou práce je ovšem i samotné modelování distribuce operačních ztrát. K tomu využíváme celou řadu statistických metod, přičemž se ukazuje jako nejvhodnější technika teorie extrémních hodnot....
|
|
|
Financial Risk Measures: Review and Empirical Applications
Říha, Jan ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozličné třídy rizikových měr, související axiomy a vlastnosti. Představujeme a porovnáváme monetární, koherentní, konvexní a deviační třídy rizikových měr, přičemž následně byly diskutovány jejich vlastnosti a ve vybraných případech demonstrovány na datech. Dále jsou uvedeny perspektivní a pokročilé spektrální míry rizika. V další byly popsány související a vybrané partie z teorie portfolia, které jsou relevantní pro aplikaci vybraných rizikových měr, a rovněž bylo odvozeno teoretické řešení optimalizace portfolia za užití vybraných měr rizika. Na konec bylo poukázáno na potenciální dopady nevhodného užití určitých rizikových měr při výběru optimálního portfolia.
|
|
|
Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů
Kozmík, Václav
Předložená práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pomocí "mean-risk" modelů. Hlavním cílem práce je zkoumat konvergenci aproximativních řešení pomocí generovaných scénářů k analytickému řešení a její citlivost na zvolené míře rizika a předpokladu spojitého rozdělení. Zkoumané míry rizika zahrnují rozptyl, VaR, cVaR, absolutní odchylku a semivarianci. Pro normální a Studentovo rozdělení prezentujeme analytická řešení pro všechny míry rizika, pro logaritmicko-normální rozdělení použijeme aproximativní předpoklad, že součet logaritmicko-normálních náhodných veličin má přibližně logaritmicko- normální rozdělení. Pro všechny míry rizika také odvodíme optimalizační úlohu pro případ diskrétních scénářů a získaná řešení porovnáme s analytickým řešením. V rámci generování scénářů je výpočet několikrát opakován a prezentujeme vlastní metodu, která umožňuje pomocí shlukové analýzy najít optimální řešení. Všechny optimalizační úlohy jsou přepsány do jazyka GAMS a samotné testování a odhady jsou realizovány vlastním programem v jazyce C++.
|
|
|
Risk aversion in portfolio efficiency
Puček, Samuel ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pro rizikově averz- ního investora. Nejprve jsou uvedeny míry rizika, speciálně spektrální míry rizika, které zachycují individuální rizikovou averzi investora. Dále je před- staven model analýzy obalu dat s diverzifikací. Ten hledá eficientní portfolio v souladu se stochastickou dominancí druhého řádu. Těžištěm práce je model založený na teorii vícekriteriální optimalizace a spektrálních mírách rizika. Představený model hledá optimální portfolio vhodné pro investora s danou rizikovou averzí. Navíc získané optimální portfolio je taktéž eficientní vzhle- dem ke stochastické dominanci druhého řádu. Předmětem praktické části je numerická studie, v níž jsou oba modely implementovány v programovacím prostředí MATLAB. Modely jsou dále aplikovány na reálném datovém souboru z finančních trhů. Vlastní přínos spočívá v porovnání modelu analýzy obalu dat s diverzifikací a modelu založeném na vícekriteriální optimalizaci v rámci eficience vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu.
|
host ::
RSS.